ヒストリカルデータから分散共分散行列を算出
この前逆相関を示す資産の組み合わせってなんかないんですかね、って話になったので分散共分散行列の算出をとりあえずやってみる
使用データ
データソースが全然ないので、投信で代用してみた
期間は全て2011/1/1~2020/1/31
大型株ファンド
http://www.morningstar.co.jp/FundData/Download.do?fnc=1961120201
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