時系列データが自己相関を持つか＝標本自己相関≠0の検定。与えられた時系列データがiid系列と仮定すれば標本自己相関の漸近分布は平均0分散1/Tの正規分布に従う。iid系列という仮定が結構強い気もするけど、とりあえずやってみる。 参考サイト statsmodels.g…

株やら為替のリターンは、正規分布より裾が厚い分布になっているとなんとなく教えられてきたけど、本当にそうなの？と思って調べてみた。与えられた分布の正規性の確認方法は1.ヒストグラム2.Q-Qプロット3.検定（shapiro-wilk or kolmogorov-smirnov）のどれ…

サイズの大きなCSVをそのまま読み込むと４分とか時間がかかって困ることがあったので、pickleに変換保存して以降はそれを読み込むことで早くなった。pickleとはデータフレームに限らずクラスなどオブジェクトであればなんでもpickleとして保存できるみたい。…