この前逆相関を示す資産の組み合わせってなんかないんですかね、って話になったので分散共分散行列の算出をとりあえずやってみる 使用データ データソースが全然ないので、投信で代用してみた 期間は全て2011/1/1~2020/1/31 日本株 大型株ファンド http://ww…

リバランス有無による収益率の比較を行ったから、まとめていく 使用データ 以下の銘柄のヒストリカルデータ(2019/1/4~2019/12/20) 東京ガス トヨタ自動車 逆相関を示して欲しかったので、輸入型企業と輸出型企業を選んでみた データは以下のリンクよりダウン…

空売り制約下での分散最小化問題を解く、ということで、今回のテーマは最適化問題。 最適化問題を解く上で使用するライブラリcvxpyについてまとめる。 前回の平均分散アプローチによる最小分散フロンティアを求めた時との違いは、空売り制約がかかったことで…

絶賛cvxpyを用いて最適化問題を解く練習をしている中で、参考書のcvxpyに関する記述が古くて困った話 何が困った 変なエラーが出る。実行したコードとエラーの内容は以下。 import numpy as np import numpy.linalg as lin import cvxpy as cvx Mu=np.array(…

ライブラリのインストールのメモ やりたいこと ライブラリcvxpyのインストール 困ったこと pip installでインストールできない ターミナル上で KaidanoMacBook-Air:pyfin ikamihiroaki$ pip install cvxpy Collecting cvxpy Downloading https://files.pytho…

台湾から帰還。。 ｼｭｯｼｬｼﾀｸﾅｲ。。。 今日の朝はこれで終了。 （平均分散アプローチについて学んでたら終わった） import numpy as np import numpy.linalg as lin import matplotlib.pyplot as plt #最小分散ポートフォリオの計算 Mu=np.array([1.0,3.0,1.5,…

acidmanの赤橙を初めて聴いてどハマりしてる今日この頃の俺だ〜 さ、ということで今回は債権の利回りのイールドかーぶを算出していくう その上でNumpy線形代数を勉強していくう 線形代数とか大学の時全くできなかったけど！！！ #-coding UTF-8 import numpy…

債券価格の利回りの算出を行う。 まあ、将来のキャッシュフローを割引いて、現在価値を算出するという考え方は前回のNPVやIRRの算出時と変わらないだろう なので、前回の内容を元に、見本のコードを見ずに自分でかけるかやってみることにした 最初の債券利回…

#-*- coding: utf-8 import numpy as np import numpy.polynomial.polynomial as pol import matplotlib.pyplot as plt #日本語フォント設定 from matplotlib.font_manager import FontProperties import sys fontpath='/System/Library/Fonts/ヒラギノ角ゴ…

この本を買ったので、この内容に沿って勉強していくことにした www.amazon.co.jp 今日のところは利息を単利と複利それぞれで計算したときに、どれほど差が発生するか可視化してみようというもの。 #coding: utf-8 import matplotlib.pyplot as plt import nu…

前回までの記事でデータフレームが作れたから、今回からはそれをmatplotとやらで可視化していくことにするわね とりあえず、あまりにmatplotとやらがわからなすぎるので、今回は下の記事を参考に、手を動かしてみることにするわね 何事も最初が肝心よ qiita.…