空売り制約下での分散最小化問題を解く、ということで、今回のテーマは最適化問題。 最適化問題を解く上で使用するライブラリcvxpyについてまとめる。 前回の平均分散アプローチによる最小分散フロンティアを求めた時との違いは、空売り制約がかかったことで…

絶賛cvxpyを用いて最適化問題を解く練習をしている中で、参考書のcvxpyに関する記述が古くて困った話 何が困った 変なエラーが出る。実行したコードとエラーの内容は以下。 import numpy as np import numpy.linalg as lin import cvxpy as cvx Mu=np.array(…