2020-11-15から1日間の記事一覧

金融データの自己相関係数

やること 金融の実データについて、コレログラムを作成。各指標について、時間依存の関係をみる。 実データはとりあえず以下の指標を使用。 TY1(米10年債先物) ES1(SP先物) USDJPY(ドル円) 日次リターンと週次リターンの2通りで、時間依存の関係をみる。 参…