https://commons.sk.tsukuba.ac.jp/wp-content/uploads/sites/13/2016/08/200520858.pdf

def bootstrap(sample_return_data : pd.DataFrame, repeats : 'repeat times, scalar') -> pd.DataFrame : asset_index = sample_return_data.columns.values sample_return_data = sample_return_data.values asset_cnt = sample_return_data.shape[1] len…

やること 階層的クラスタリングについて、手を動かしてみる 参考サイト qiita.com 今回も参考サイトを写した やったこと 都道府県別アルコール消費量のデータをもとに、47都道府県をクラスタリング！ とりあえず、参考サイトの言われるままに、データをダウ…

今回やること HRPによる資産配分戦略の表現 参考コード github.com 参考コード対応部分 特に関数の意味するところについて学ぶ 今回はHRPの部分だけ知りたいので、get_all_portfoliosの中の関係ないところは無効にした〜 portfolios = get_all_portfolios(re…

今回やること 使用データ作成 参考コード github.com 参考コードの対応部分 stocks = { "Apple": "AAPL", "Amazon": "AMZN", "Alphabet": "GOOG", "Microsoft": "MSFT", "Facebook": "FB", "Alibaba": "BABA", "Berkshire Hathaway": "BRK-A", "Tencent": "T…

やりたいこと Hierarchical Risk Parityなるものを勉強する！ 正直、難しいことはわからないが、とりあえずgithubに落ちているコードを理解することを目的とする！！ 参考コード 参考というか、これを写経しながら、勉強する！ github.com 今回やること ライ…

テクニカル指標を用いたらもっと収益が改善するんじゃない？という話になったので、 RSI（相対力指数）を算出したい（移動平均線出せれば簡単そうだった） 用いたデータ USD/JPY（期間：2005/1/3 ~ 2020/3/9） CSVファイルで取得 処理の流れ まずはデータフ…

今日やったこと def read_and_pre_process_asset_df(asset_file_path : str) -> pd.DataFrame : asset_name_ext = os.path.basename(asset_file_path) asset_name = os.path.splitext(asset_name_ext)[0] asset_df = pd.read_csv(asset_file_path, encoding …

関数に慣れていこう、ということで ちょうど、ドローダウンを算出したかったので、各時点でのドローダウンを算出する関数を作っていく ドローダウンとは ドローダウンについては、ネットの記事見ると指している内容がそれぞれ微妙に異なったりする、、、 今…

やっぱり細かいこともちゃんとメモしようと思った今日この頃の俺だ〜 やりたいこと pandas内にstr型のyyyy年mm月dd日として入力されている値を、 datetype型のyyyy-mm-ddとして変換する datetype型の変数から、日付のみ（時間とかいらないい）を取り出す 日…

対角化しようとしたらうまく行かなかった時の話 やりたいこと １次元numpy配列の対角化 使用データ np_re=np.zeros((1,4)) print (np_re) np_re[0:,]=[[1,2,3,4]] print (np_re) [[0. 0. 0. 0.]] [[1. 2. 3. 4.]] 問題 実際のコードがこれ row_cnt=np_re.sha…

扱っているデータ （投信の）基準価額のヒストリカルデータ date 0 1 2 3 ... 6 7 8 9 10 0 20110104 8227 11282 7527 10879 ... 7620 10396 443 8833 14122 1 20110105 8335 11391 7529 10960 ... 7705 10394 444 8769 14090 2 20110106 8476 11465 7532 10…

しばらく全く更新していなかったのだけど、それは何もしてなかったわけではなく一気にでかいのドンって更新して驚かせようと思ってからであって、決してサボっていたわけではなく、、、 そして、そんなこと言ってるのにいきなり細々と記事を挙げ始めたのは、…

この前逆相関を示す資産の組み合わせってなんかないんですかね、って話になったので分散共分散行列の算出をとりあえずやってみる 使用データ データソースが全然ないので、投信で代用してみた 期間は全て2011/1/1~2020/1/31 日本株 大型株ファンド http://ww…

リバランス有無による収益率の比較を行ったから、まとめていく 使用データ 以下の銘柄のヒストリカルデータ(2019/1/4~2019/12/20) 東京ガス トヨタ自動車 逆相関を示して欲しかったので、輸入型企業と輸出型企業を選んでみた データは以下のリンクよりダウン…

空売り制約下での分散最小化問題を解く、ということで、今回のテーマは最適化問題。 最適化問題を解く上で使用するライブラリcvxpyについてまとめる。 前回の平均分散アプローチによる最小分散フロンティアを求めた時との違いは、空売り制約がかかったことで…

絶賛cvxpyを用いて最適化問題を解く練習をしている中で、参考書のcvxpyに関する記述が古くて困った話 何が困った 変なエラーが出る。実行したコードとエラーの内容は以下。 import numpy as np import numpy.linalg as lin import cvxpy as cvx Mu=np.array(…

ライブラリのインストールのメモ やりたいこと ライブラリcvxpyのインストール 困ったこと pip installでインストールできない ターミナル上で KaidanoMacBook-Air:pyfin ikamihiroaki$ pip install cvxpy Collecting cvxpy Downloading https://files.pytho…

台湾から帰還。。 ｼｭｯｼｬｼﾀｸﾅｲ。。。 今日の朝はこれで終了。 （平均分散アプローチについて学んでたら終わった） import numpy as np import numpy.linalg as lin import matplotlib.pyplot as plt #最小分散ポートフォリオの計算 Mu=np.array([1.0,3.0,1.5,…

acidmanの赤橙を初めて聴いてどハマりしてる今日この頃の俺だ〜 さ、ということで今回は債権の利回りのイールドかーぶを算出していくう その上でNumpy線形代数を勉強していくう 線形代数とか大学の時全くできなかったけど！！！ #-coding UTF-8 import numpy…

債券価格の利回りの算出を行う。 まあ、将来のキャッシュフローを割引いて、現在価値を算出するという考え方は前回のNPVやIRRの算出時と変わらないだろう なので、前回の内容を元に、見本のコードを見ずに自分でかけるかやってみることにした 最初の債券利回…

#-*- coding: utf-8 import numpy as np import numpy.polynomial.polynomial as pol import matplotlib.pyplot as plt #日本語フォント設定 from matplotlib.font_manager import FontProperties import sys fontpath='/System/Library/Fonts/ヒラギノ角ゴ…

この本を買ったので、この内容に沿って勉強していくことにした www.amazon.co.jp 今日のところは利息を単利と複利それぞれで計算したときに、どれほど差が発生するか可視化してみようというもの。 #coding: utf-8 import matplotlib.pyplot as plt import nu…

前回までの記事でデータフレームが作れたから、今回からはそれをmatplotとやらで可視化していくことにするわね とりあえず、あまりにmatplotとやらがわからなすぎるので、今回は下の記事を参考に、手を動かしてみることにするわね 何事も最初が肝心よ qiita.…

データフレーム作成の続き。 参考にしたサイト ajhjhaf.hatenablog.com 使用データ 基準価額 ニッセイ -ニッセイTOPIXインデックスファンド: モーニングスターより レオス－ひふみプラス: モーニングスターより Vanguard total stock marcket ETF(VTI): Yaho…

pythonを用いたポートフォリオ分析だったり為替分析をググったところ、まずは自分でデータフレームとやらを作れるようになってみようと思った。 参考にしたサイト ajhjhaf.hatenablog.com 使用データ 基準価額 ニッセイ -ニッセイTOPIXインデックスファンド:…

今日やったこと とりあえずもらったpython スタートブックをやってみた 出てきたエラーを、章ごとにまとめておくう 条件分岐と繰り返し import random rand_num=0 while rand_num!=4: rand_num=random.randint(0,9) print(rand_num) 上のコードを実行したら…